PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с AMBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JABAX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции AMBFX немного отстают с 9.52%.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUS
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX

Сравнение комиссий JABAX и AMBFX

JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

JABAX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.58

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.31

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.46

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

10.31

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AMBFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между JABAX и AMBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и AMBFX

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности AMBFX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и AMBFX

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-35.05%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.34%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-18.65%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-22.31%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.33%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.61%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и AMBFX

Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.82% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.88%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.96%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.21%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

10.45%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.63%

+0.56%