Сравнение JAAAX с BIMBX
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) are both mutual funds - JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock, while BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, JAAAX returned 4.23%/yr vs 4.52%/yr for BIMBX. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.98%/yr for BIMBX.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и BIMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BIMBX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям BIMBX по среднегодовой доходности: 4.23% против 4.52% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 5.54%
BIMBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.52%
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAAAX и BIMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.91% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 0.88% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
Correlation
The correlation between JAAAX and BIMBX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between JAAAX and BIMBX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. BIMBX — Ранг доходности на риск
JAAAX
BIMBX
Сравнение JAAAX c BIMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAAX | BIMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.13 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 0.59 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 1.28 | +17.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и BIMBX
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и BIMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | BIMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -8.73% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -5.09% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -5.09% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -6.50% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -8.73% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.22% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.32% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и BIMBX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | BIMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.89% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.48% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 4.22% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 3.68% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.60% | +0.77% |
Сравнение комиссий JAAAX и BIMBX
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BIMBX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и BIMBX
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BIMBX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 3.54% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.43% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and BIMBX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAAAX has higher volatility (0.97%) compared to BIMBX (0.89%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs BIMBX's -8.73%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и BIMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор