Сравнение JAAA с VGIT
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. JAAA is actively managed, while VGIT is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.76%/yr vs 0.01%/yr for VGIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.29%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам JAAA и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.76% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.29% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | -0.19% |
Correlation
The correlation between JAAA and VGIT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. VGIT — Ранг доходности на риск
JAAA
VGIT
Сравнение JAAA c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.72 | 1.17 | +1.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | 1.13 | +11.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.57 | 3.18 | +66.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAA и VGIT
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -16.05% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -2.83% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -4.34% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -15.02% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.52% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.01% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и VGIT
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.15% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 2.40% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 3.34% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 5.38% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 4.50% | -2.86% |
Сравнение комиссий JAAA и VGIT
JAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и VGIT
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VGIT в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and VGIT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGIT has higher volatility (1.15%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs VGIT's -16.05%.
On 5-year performance, JAAA leads with 4.76% vs 0.01% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.76% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.86% for VGIT.
JAAA is categorized as CLO, while VGIT is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.03% for VGIT.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор