PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с USHY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. JAAA is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.76%/yr vs 4.21%/yr for USHY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.75%.

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.01%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.99%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.76%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%5.20%

Correlation

The correlation between JAAA and USHY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.12

Over the past year, JAAA and USHY have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с SGOV
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

JAAA vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAAAUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
1.88

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.06
2.83

+7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.72

1.36

+1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.91

2.85

+10.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.57

12.77

+56.80

JAAA vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAAA и USHY

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAAUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-22.44%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-2.43%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-4.66%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-15.56%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.66%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и USHY

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.12%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAAUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.20%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

2.96%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83%

3.69%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

7.35%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

8.24%

-6.60%

Сравнение комиссий JAAA и USHY

JAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и USHY

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

JAAA and USHY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHY has higher volatility (1.20%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, JAAA leads with 4.76% vs 4.21% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.76% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 4.99% for JAAA.

JAAA is categorized as CLO, while USHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.15% for USHY.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAA и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор