Сравнение TFLO с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
TFLO и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFLO или SHV.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и SHV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLO показывает доходность 4.69%, а SHV немного ниже – 4.52%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.62% соответственно.
TFLO
4.69%
0.43%
2.46%
5.29%
2.47%
1.85%
SHV
4.52%
0.37%
2.58%
5.23%
2.26%
1.62%
Основные характеристики
| TFLO | SHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 16.40 | 19.43 |
| Коэф-т Сортино | 66.99 | 132.12 |
| Коэф-т Омега | 17.83 | 52.69 |
| Коэф-т Кальмара | 207.33 | 194.01 |
| Коэф-т Мартина | 1,020.07 | 1,950.07 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.32% | 0.27% |
| Макс. просадка | -5.01% | -0.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и SHV
И TFLO, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TFLO и SHV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFLO c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и SHV
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SHV в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.34% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и SHV
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и SHV
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.