PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOSHV
Дох-ть с нач. г.2.56%2.28%
Дох-ть за 1 год5.48%5.26%
Дох-ть за 3 года3.21%2.72%
Дох-ть за 5 лет2.22%2.01%
Дох-ть за 10 лет1.69%1.41%
Коэф-т Шарпа15.2619.72
Дневная вол-ть0.36%0.27%
Макс. просадка-5.01%-0.46%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TFLO и SHV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и SHV

С начала года, TFLO показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.75%
2.52%
TFLO
SHV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares Short Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TFLO и SHV

И TFLO, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0059.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 15.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.0015.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 139.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 936.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00936.33
SHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHV, с текущим значением в 19.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0019.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHV, с текущим значением в 142.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00142.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHV, с текущим значением в 65.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.0065.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHV, с текущим значением в 195.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00195.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHV, с текущим значением в 2075.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002,075.64

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и SHV

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHV равному 19.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и SHV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа13.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.26
19.72
TFLO
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и SHV

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SHV в 5.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.30%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
5.10%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и SHV

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.03%-0.03%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
TFLO
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и SHV

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
0.06%
TFLO
SHV