PortfoliosLab logo
Сравнение TFLO с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TFLO и SHV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TFLO и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.35%
19.73%
TFLO
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFLO:

15.25

SHV:

21.09

Коэф-т Сортино

TFLO:

52.78

SHV:

282.63

Коэф-т Омега

TFLO:

12.31

SHV:

133.14

Коэф-т Кальмара

TFLO:

191.45

SHV:

538.62

Коэф-т Мартина

TFLO:

823.09

SHV:

4,595.55

Индекс Язвы

TFLO:

0.01%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

TFLO:

0.32%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

TFLO:

-5.01%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

TFLO:

0.00%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLO показывает доходность 1.38%, а SHV немного ниже – 1.33%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.82% соответственно.


TFLO

С начала года

1.38%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.85%

5 лет

2.75%

10 лет

2.04%

SHV

С начала года

1.33%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.88%

5 лет

2.46%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLO и SHV

И TFLO, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TFLO: 0.15%
График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFLO и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFLO c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TFLO: 15.25
SHV: 21.09
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 52.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TFLO: 52.78
SHV: 282.63
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TFLO: 12.31
SHV: 133.14
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 191.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TFLO: 191.45
SHV: 538.62
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 823.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TFLO: 823.09
SHV: 4,595.55

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHV равному 21.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа15.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25
21.09
TFLO
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и SHV

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью SHV в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.78%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и SHV

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
TFLO
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и SHV

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09%
0.07%
TFLO
SHV