PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с CGCB

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и CGCB (Capital Group Core Bond ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а CGCB — Intermediate Core Bond, активно управляемый Capital Group. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 6.27% у CGCB. При корреляции 0.00 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.27% у CGCB.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.27%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

CGCB

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и CGCB

2026 (YTD)202520242023
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%2.18%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		0.27%7.29%1.44%6.80%

Корреляция

Корреляция между JAAA и CGCB составляет 0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Capital Group Core Bond ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с CGCB:
CGCB с VCRBCGCB с CGSDCGCB с BNDCGCB с PYLDCGCB с FBNDCGCB с VOOCGCB с IUSB

Доходность на риск

JAAA vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAACGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

1.51

+4.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

2.21

+10.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.27

+1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.02

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

6.74

+42.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа CGCB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAACGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

1.51

+4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

1.15

+1.56

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CGCB

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CGCB.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAACGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-5.17%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-2.72%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.32%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.82%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CGCB

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAACGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.63%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.61%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

4.25%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

5.45%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

5.45%

-3.79%

Сравнение комиссий JAAA и CGCB

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CGCB

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CGCB в 4.22%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF		4.22%4.22%3.99%0.95%0.00%0.00%0.00%