Сравнение IZRL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IZRL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IZRL или VOO.
Основные характеристики
| IZRL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.74% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -13.47% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.12% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.39 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.85% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 12.34% |
| Макс. просадка | -59.98% | -33.99% |
| Текущая просадка | -45.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IZRL и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и VOO
С начала года, IZRL показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и VOO
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IZRL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и VOO
IZRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и VOO
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и VOO
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.