PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с ITEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds - IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -1.67%/yr vs -1.97%/yr for ITEQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 8.97%.

IZRL

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-3.99%
1 год
11.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.22%
1 год
15.63%
3 года*
12.40%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-3.51%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%0.00%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		8.97%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%-0.29%

Correlation

The correlation between IZRL and ITEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between IZRL and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IZRL и ITEQ

Секторы
IZRL
ITEQ

Технологии

36.7%
59.0%

Здравоохранение

14.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
1.4%

Финансовые услуги

5.1%
5.4%

Промышленность

3.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.1%

Технологии

IZRL
36.7%
ITEQ
59.0%

Здравоохранение

IZRL
14.9%
ITEQ
2.5%

Коммуникационные услуги

IZRL
10.8%
ITEQ
1.4%

Финансовые услуги

IZRL
5.1%
ITEQ
5.4%

Промышленность

IZRL
3.2%
ITEQ
17.0%

Потребительский циклический сектор

IZRL
2.0%
ITEQ
3.4%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.8%
ITEQ

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

ITEQ

-

Энергетика

IZRL

-

ITEQ
1.6%

Недвижимость

IZRL

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

ITEQ
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACKIZRL с ARKW
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQITEQ с SPY

Доходность на риск

IZRL vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IZRLITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.66

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.05

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.20

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

3.04

-1.24

IZRL vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEQ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IZRL и ITEQ

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-54.63%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-13.07%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-26.78%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-50.29%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-19.26%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-18.50%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

5.15%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и ITEQ

ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеют волатильность 8.97% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.34%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

18.81%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

23.79%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

25.20%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

23.48%

+1.43%

Сравнение комиссий IZRL и ITEQ

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и ITEQ

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ITEQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.78%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.69%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and ITEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (9.34%) compared to IZRL (8.97%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs ITEQ's -54.63%.

On 5-year performance, IZRL leads with -1.67% vs -1.97% for ITEQ. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IZRL has performed better with a -1.67% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.78% for ITEQ.

IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index. They also come from different issuers: ARK and ETFMG. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.75% for ITEQ.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор