Сравнение IZRL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IZRL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и QQQ
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IZRL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IZRL
QQQ
Сравнение IZRL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.00 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 7.32 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.59 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и QQQ
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и QQQ
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -82.97% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -12.62% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -35.12% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -7.86% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -32.99% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.44% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и QQQ
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.61% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 12.82% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 22.70% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 22.38% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 22.25% | +2.65% |