Сравнение IZRL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IZRL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.10% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.
IZRL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и SPY
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IZRL vs. SPY — Ранг доходности на риск
IZRL
SPY
Сравнение IZRL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.45 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.51 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.11 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и SPY
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.82% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и SPY
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -55.19% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -8.88% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -24.50% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -5.44% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -9.09% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.57% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и SPY
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.28% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.49% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 19.06% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.05% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 17.92% | +6.98% |