PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с ARKW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. IZRL is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -1.67%/yr vs -1.85%/yr for ARKW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -8.15%.

IZRL

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-3.99%
1 год
11.87%
3 года*
17.12%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-5.12%
3 года*
35.54%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-3.51%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-8.15%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%5.38%

Correlation

The correlation between IZRL and ARKW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2017 г.

0.73

The correlation between IZRL and ARKW shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и ARKW

Секторы
IZRL
ARKW

Технологии

36.7%
44.0%

Здравоохранение

14.9%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
14.6%

Финансовые услуги

5.1%
14.1%

Промышленность

3.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.0%
14.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
36.7%
ARKW
44.0%

Здравоохранение

IZRL
14.9%
ARKW

-

Коммуникационные услуги

IZRL
10.8%
ARKW
14.6%

Финансовые услуги

IZRL
5.1%
ARKW
14.1%

Промышленность

IZRL
3.2%
ARKW
4.9%

Потребительский циклический сектор

IZRL
2.0%
ARKW
14.4%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.8%
ARKW

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

ARKW

-

Энергетика

IZRL

-

ARKW

-

Недвижимость

IZRL

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

IZRL vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IZRLARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.16

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.01

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.14

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

-0.28

+2.09

IZRL vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IZRL и ARKW

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-80.52%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-36.21%

+17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-36.21%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-77.36%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.59%

-26.38%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-23.97%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

18.26%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и ARKW

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.97%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

11.28%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

24.73%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

32.81%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

43.66%

-19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

37.78%

-12.87%

Сравнение комиссий IZRL и ARKW

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и ARKW

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ARKW в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.69%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and ARKW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.28%) compared to IZRL (8.97%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, IZRL leads with -1.67% vs -1.85% for ARKW. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IZRL has performed better with a -1.67% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.73% for ARKW.

IZRL is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.76% for ARKW.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор