PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IZRL с HACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IZRL с HACK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).

IZRL и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IZRL или HACK.

Корреляция

Корреляция между IZRL и HACK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IZRL:

0.68

HACK:

1.05

Коэф-т Сортино

IZRL:

1.18

HACK:

1.49

Коэф-т Омега

IZRL:

1.14

HACK:

1.20

Коэф-т Кальмара

IZRL:

0.35

HACK:

1.16

Коэф-т Мартина

IZRL:

2.45

HACK:

4.06

Индекс Язвы

IZRL:

7.46%

HACK:

6.24%

Дневная вол-ть

IZRL:

24.43%

HACK:

25.41%

Макс. просадка

IZRL:

-59.98%

HACK:

-42.68%

Текущая просадка

IZRL:

-37.84%

HACK:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 3.45%.

IZRL

С начала года

4.76%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

14.21%

1 год

18.04%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

HACK

С начала года

3.45%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

3.98%

1 год

25.69%

5 лет

12.63%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IZRL и HACK

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IZRL и HACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг риск-скорректированной доходности IZRL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IZRL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг риск-скорректированной доходности HACK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IZRL c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и HACK

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности HACK в 0.13%

TTM202420232022202120202019201820172016
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		0.43%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.13%0.14%0.21%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и HACK

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и HACK

ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...