PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds - IZRL tracks the ARK Israeli Innovation Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned 0.63%/yr vs 11.82%/yr for HACK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%.

IZRL

1 день
-2.54%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
7.41%
1 год
29.75%
3 года*
20.69%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		4.08%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%3.21%

Correlation

The correlation between IZRL and HACK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.70

The correlation between IZRL and HACK shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и HACK

Секторы
IZRL
HACK

Технологии

49.8%
93.0%

Здравоохранение

18.8%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

7.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Финансовые услуги

1.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
49.8%
HACK
93.0%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
HACK

-

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
HACK

-

Промышленность

IZRL
7.7%
HACK
6.9%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
HACK

-

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

IZRL

-

HACK

-

Энергетика

IZRL

-

HACK

-

Недвижимость

IZRL

-

HACK

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с CSPX.L
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

IZRL vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.85

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.27

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.05

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

2.52

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.85

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IZRL и HACK

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-42.68%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-20.67%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-21.90%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-38.68%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-3.00%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-11.63%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

8.58%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и HACK

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 6.12%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

10.68%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

21.52%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

25.47%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

24.18%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

23.27%

+1.57%

Сравнение комиссий IZRL и HACK

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и HACK

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.49%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and HACK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to IZRL (6.12%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 11.82% vs 0.63% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 11.82% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

IZRL has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.06% for HACK.

IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. They also come from different issuers: ARK and ETFMG. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.60% for HACK.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор