Сравнение IYZ с SHLD
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IYZ returned 38.43% vs -0.87% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 18.95% | 29.28% | 20.53% | 3.55% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between IYZ and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IYZ
SHLD
Сравнение IYZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.03 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | -0.08 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и SHLD
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -25.40% | -51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -25.40% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -22.99% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.00% | -3.90% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 10.30% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и SHLD
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 6.65%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.28% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 19.79% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 25.12% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 21.54% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 21.54% | -2.23% |
Сравнение комиссий IYZ и SHLD
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и SHLD
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to IYZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, IYZ leads with 38.43% vs -0.87% for SHLD. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYZ has performed better with a 38.43% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
IYZ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.71% for SHLD.
IYZ is categorized as Communications Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.50% for SHLD.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор