Сравнение IYW с XNTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK).
IYW и XNTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и XNTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и XNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью -6.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 21.74%, а акции XNTK немного отстают с 21.09%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и XNTK
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.
Доходность на риск
IYW vs. XNTK — Ранг доходности на риск
IYW
XNTK
Сравнение IYW c XNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | XNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.10 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.67 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYW и XNTK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и XNTK
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XNTK в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и XNTK
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и XNTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -72.38% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -17.00% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -48.28% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -48.28% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -11.70% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -21.43% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.37% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и XNTK
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.90% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 18.66% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 29.00% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 27.74% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 26.47% | -1.49% |