PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. XNTK is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, XNTK returned 73.92% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно выше, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и QQQG

2026 (YTD)20252024
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%5.06%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between XNTK and QQQG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between XNTK and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNTK и QQQG

Секторы
XNTK
QQQG

Технологии

80.9%
68.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

12.1%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
80.9%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
QQQG
3.6%

Сырьевые материалы

XNTK

-

QQQG

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

QQQG
1.5%

Энергетика

XNTK

-

QQQG
1.4%

Финансовые услуги

XNTK

-

QQQG

-

Здравоохранение

XNTK

-

QQQG
12.1%

Промышленность

XNTK

-

QQQG
2.6%

Недвижимость

XNTK

-

QQQG

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXLQQQG с VOO

Доходность на риск

XNTK vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.11

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.81

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.01

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

10.82

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа QQQG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.17

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XNTK и QQQG

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-23.61%

-48.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-13.79%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.92%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-3.59%

-17.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

3.83%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и QQQG

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.39%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

16.05%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

19.67%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

23.40%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

23.40%

+3.23%

Сравнение комиссий XNTK и QQQG

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и QQQG

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности QQQG в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and QQQG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (7.65%) compared to QQQG (5.39%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, XNTK leads with 73.92% vs 41.31% for QQQG. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XNTK has performed better with a 73.92% return vs 41.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

XNTK has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.06% for QQQG.

XNTK is categorized as Technology Equities, while QQQG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.49% for QQQG.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор