Сравнение IYW с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
IYW и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 21.74% против 8.51% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и VOX
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
IYW vs. VOX — Ранг доходности на риск
IYW
VOX
Сравнение IYW c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.73 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.74 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.39 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYW и VOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и VOX
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и VOX
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -57.18% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -13.56% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -46.76% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -46.76% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -9.23% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -11.98% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.68% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и VOX
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.50% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 11.83% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 20.35% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 21.18% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.87% | +4.11% |