Сравнение IYW с TIME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).
IYW и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IYW и TIME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 8.04% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | -6.71% | 10.17% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -6.71%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
TIME
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и TIME
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Доходность на риск
IYW vs. TIME — Ранг доходности на риск
IYW
TIME
Сравнение IYW c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.23 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.98 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.73 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IYW и TIME составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TIME
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TIME в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 10.74% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и TIME
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TIME.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -24.26% | -57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -13.09% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -10.01% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -5.95% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.45% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TIME
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.31% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 10.75% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 15.07% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 17.99% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 17.99% | +6.99% |