PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и TIME


2026 (YTD)20252024
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%8.04%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
-6.71%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью -6.71%.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Сравнение комиссий IYW и TIME

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


Доходность на риск

IYW vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.23

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.98

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

3.73

+1.95

IYW vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Корреляция

Корреляция между IYW и TIME составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и TIME

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TIME в 10.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
10.74%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и TIME

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TIME.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-24.26%

-57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-13.09%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-10.01%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-5.95%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.45%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и TIME

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.31%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.75%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

15.07%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

17.99%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.99%

+6.99%