PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с LAES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с LAES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while LAES (SEALSQ Corp) is a stock. Over the past 3 years, IYW returned 32.06%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYW и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.

IYW

1 день
0.61%
1 месяц
0.73%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.40%
1 год
50.17%
3 года*
32.06%
5 лет*
21.19%
10 лет*
25.63%

LAES

1 день
-3.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-21.32%
3 года*
-33.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и LAES

2026 (YTD)202520242023
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.66%25.38%30.25%26.10%
LAES
SEALSQ Corp		-17.99%-38.54%380.47%-92.82%

Correlation

The correlation between IYW and LAES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.30

The correlation between IYW and LAES shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

SEALSQ Corp

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF
Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLD

Доходность на риск

IYW vs. LAES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYWLAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.25

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.38

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.37

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-0.62

+9.30

IYW vs. LAES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа LAES равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYW и LAES

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и LAES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWLAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-98.44%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-72.68%

+54.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-98.07%

+71.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-85.89%

+80.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-84.60%

+49.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

43.58%

-38.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и LAES

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 9.41%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWLAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

28.38%

-18.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

66.23%

-48.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

109.13%

-87.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

170.29%

-144.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

170.29%

-145.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и LAES

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYW and LAES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAES has higher volatility (28.38%) compared to IYW (9.41%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs LAES's -98.44%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и LAES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор