Сравнение IYW с GXPT
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IYW charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности IYW и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.76%.
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 12.61% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
Correlation
The correlation between IYW and GXPT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. GXPT — Ранг доходности на риск
IYW
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYW c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и GXPT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -18.74% | -63.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -8.79% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.52% | -5.26% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 22.94% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 22.94% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.94% | +2.35% |
Сравнение комиссий IYW и GXPT
IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и GXPT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IYW and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.11% for IYW.
IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для IYW и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор