PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и FEPI


2026 (YTD)202520242023
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%11.73%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий IYW и FEPI

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.


Доходность на риск

IYW vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.61

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.91

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.04

-0.36

IYW vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.82

-0.52

Корреляция

Корреляция между IYW и FEPI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и FEPI

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FEPI в 28.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и FEPI

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и FEPI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-23.56%

-58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-12.91%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-8.14%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-3.64%

-31.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.07%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и FEPI

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.58%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

14.37%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

21.95%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

19.40%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

19.40%

+5.58%