PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с WY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYT с WY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и Weyerhaeuser Company (WY).

IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IYT и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYT и WY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.39%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
WY
Weyerhaeuser Company		3.04%-13.05%-16.61%18.04%-20.44%26.92%13.04%45.57%-35.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции IYT превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 9.12% против 1.36% соответственно.

IYT

1 день
0.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.03%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.12%

WY

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.04%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-14.05%
3 года*
-4.24%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

Weyerhaeuser Company

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBAIYT с QQQ
Часто сравнивают с WY:
WY с RYNWY с IPWY с LANDWY с IRMWY с HASIWY с SPYWY с WFG

Доходность на риск

IYT vs. WY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WY
Ранг доходности на риск WY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYTWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.50

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.57

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.55

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

-0.98

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYT vs. WY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYTWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.50

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между IYT и WY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и WY

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности WY в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.06%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
WY
Weyerhaeuser Company		3.47%3.55%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%

Просадки

Сравнение просадок IYT и WY

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки WY в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и WY.

Загрузка...

Показатели просадок

IYTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-80.64%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-26.39%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-43.02%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-61.69%

+20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-46.28%

+37.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-31.69%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

14.77%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и WY

iShares Transportation Average ETF (IYT) и Weyerhaeuser Company (WY) имеют волатильность 7.84% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

17.74%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

28.30%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

26.21%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

32.06%

-9.02%