Сравнение IYT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IYT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.12% против 28.39% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и SOXX
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IYT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IYT
SOXX
Сравнение IYT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.03 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.63 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.44 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 16.46 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.03 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYT и SOXX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и SOXX
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и SOXX
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -70.21% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -18.27% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -45.75% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -45.75% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -7.95% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -20.10% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.92% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 7.84%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 12.83% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 26.41% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 40.12% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 35.48% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 32.98% | -9.94% |