PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYT (iShares Transportation Average ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYT returned 10.50%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYT charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IYT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.50% против 18.74% соответственно.

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IYT and SCHG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.69

Over the past year, the correlation between IYT and SCHG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYT и SCHG

Секторы
IYT
SCHG

Промышленность

83.3%
5.8%

Технологии

16.7%
46.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

7.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

IYT
83.3%
SCHG
5.8%

Технологии

IYT
16.7%
SCHG
46.3%

Сырьевые материалы

IYT

-

SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

IYT

-

SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

IYT

-

SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

IYT

-

SCHG
1.7%

Энергетика

IYT

-

SCHG
0.8%

Финансовые услуги

IYT

-

SCHG
6.7%

Здравоохранение

IYT

-

SCHG
7.7%

Недвижимость

IYT

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

IYT

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с QQQIYT с UNPIYT с WBA
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IYT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.60

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.18

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.51

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

5.04

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IYT и SCHG

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-34.59%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-16.41%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-23.39%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-34.59%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-34.59%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.44%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.20%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.90%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и SCHG

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.61%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

11.62%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

15.49%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.26%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

21.55%

+1.59%

Сравнение комиссий IYT и SCHG

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и SCHG

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IYT and SCHG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (5.83%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 10.50% for IYT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

IYT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.36% for SCHG.

IYT is categorized as Transportation Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор