Сравнение IYT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.83% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и IWM
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYT vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYT
IWM
Сравнение IYT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.15 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.93 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.08 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.15 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYT и IWM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и IWM
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и IWM
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -59.05% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -13.74% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -31.91% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -41.13% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -7.33% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.83% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.73% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и IWM
iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.36% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 14.48% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 23.18% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 22.54% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.99% | +0.05% |