PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYT (iShares Transportation Average ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYT returned 10.93%/yr vs 10.82%/yr for IWM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYT charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IYT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYT показывает доходность 21.46%, а IWM немного ниже – 20.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYT имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции IWM немного отстают с 10.82%.

IYT

1 день
2.81%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
15.56%
С начала года
21.46%
1 год
29.78%
3 года*
13.59%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.93%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		21.46%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IYT and IWM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.78

The correlation between IYT and IWM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYT и IWM

Секторы
IYT
IWM

Промышленность

84.4%
13.8%

Технологии

15.6%
14.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.7%

Финансовые услуги

-

18.1%

Здравоохранение

-

20.1%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

IYT
84.4%
IWM
13.8%

Технологии

IYT
15.6%
IWM
14.9%

Сырьевые материалы

IYT

-

IWM
4.3%

Коммуникационные услуги

IYT

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

IYT

-

IWM
8.9%

Потребительский защитный сектор

IYT

-

IWM
2.5%

Энергетика

IYT

-

IWM
5.7%

Финансовые услуги

IYT

-

IWM
18.1%

Здравоохранение

IYT

-

IWM
20.1%

Недвижимость

IYT

-

IWM
6.3%

Коммунальные услуги

IYT

-

IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с UNPIYT с QQQIYT с WBA
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IYT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.82

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.58

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.20

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

11.30

-2.94

IYT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYT и IWM

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-59.05%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.03%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-27.50%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-31.91%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-41.13%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-10.72%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.12%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и IWM

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.72%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

14.17%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

19.39%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

22.54%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

23.00%

+0.12%

Сравнение комиссий IYT и IWM

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и IWM

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.87%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IYT and IWM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (5.80%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IYT leads with 10.93% vs 10.82% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYT has performed better with a 10.93% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.87% for IYT.

IYT is categorized as Transportation Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор