Сравнение IYT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Gold Trust (IAU).
IYT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.39% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.27% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.12%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и IAU
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYT vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYT
IAU
Сравнение IYT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.90 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.33 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.72 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 9.95 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.90 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IYT и IAU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и IAU
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и IAU
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -45.14% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -19.18% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -20.93% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -21.82% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -11.71% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -15.98% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.23% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и IAU
Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 7.84%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 10.44% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 24.15% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 27.64% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 17.70% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 15.83% | +7.21% |