PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYT с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IYT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYT и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.39%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.81% соответственно.

IYT

1 день
0.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.03%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.12%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с UNPIYT с WBAIYT с QQQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IYT и DGRO

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IYT
iShares Transportation Average ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IYT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYTDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.14

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

6.80

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между IYT и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и DGRO

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		1.06%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IYT и DGRO

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IYTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-35.10%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-10.92%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-19.31%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-35.10%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-4.70%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.48%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.37%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и DGRO

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.57%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

7.21%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

14.47%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

13.84%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

16.63%

+6.41%