PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с BOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYT (iShares Transportation Average ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Transportation Equities funds - IYT tracks the Dow Jones Transportation Average Index while BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYT returned 15.17%/yr vs 28.32%/yr for BOAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IYT charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности IYT и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 30.41%.

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%

BOAT

1 день
0.52%
1 месяц
-5.24%
С начала года
30.41%
6 месяцев
28.97%
1 год
49.40%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%12.17%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		30.41%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between IYT and BOAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов IYT и BOAT

Секторы
IYT
BOAT

Промышленность

83.3%
25.4%

Технологии

16.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.1%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IYT
83.3%
BOAT
25.4%

Технологии

IYT
16.7%
BOAT

-

Сырьевые материалы

IYT

-

BOAT

-

Коммуникационные услуги

IYT

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

IYT

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

IYT

-

BOAT

-

Энергетика

IYT

-

BOAT
16.1%

Финансовые услуги

IYT

-

BOAT
4.7%

Здравоохранение

IYT

-

BOAT

-

Недвижимость

IYT

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

IYT

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с QQQIYT с UNPIYT с WBA
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

IYT vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYTBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.51

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.32

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.28

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

13.14

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYT vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYTBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.51

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.94

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IYT и BOAT

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-33.94%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.60%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-33.94%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-6.22%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.70%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.77%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и BOAT

Текущая волатильность для iShares Transportation Average ETF (IYT) составляет 5.83%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.67%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

15.34%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

19.74%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

25.11%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

25.11%

-1.97%

Сравнение комиссий IYT и BOAT

IYT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и BOAT

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BOAT в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.28%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IYT and BOAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.67%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 28.32% vs 15.17% for IYT. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 28.32% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.95% for IYT.

IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор