PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с RIET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с RIET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while RIET is a REIT fund tracking the Hoya Capital High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 14.50% for RIET. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for RIET.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и RIET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у RIET с доходностью 7.72%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RIET

1 день
1.48%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.48%
1 год
14.50%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и RIET

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		7.72%2.73%

Correlation

The correlation between IYRI and RIET is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between IYRI and RIET has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYRI и RIET

Секторы
IYRI
RIET

Недвижимость

98.0%
87.8%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IYRI
98.0%
RIET
87.8%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
RIET

-

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
RIET

-

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

RIET

-

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

RIET

-

Энергетика

IYRI

-

RIET

-

Финансовые услуги

IYRI

-

RIET
2.6%

Здравоохранение

IYRI

-

RIET

-

Промышленность

IYRI

-

RIET

-

Технологии

IYRI

-

RIET

-

Коммунальные услуги

IYRI

-

RIET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с BIZDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с EATZ

Доходность на риск

IYRI vs. RIET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c RIET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIRIETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.10

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.59

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

4.32

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. RIET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIET равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и RIET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIRIETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.04

+0.80

Просадки

Сравнение просадок IYRI и RIET

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RIET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIRIETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-34.61%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.76%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-7.15%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-16.42%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.36%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и RIET

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.32%, в то время как у Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIRIETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.60%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.27%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

13.20%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

18.96%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

18.96%

-5.87%

Сравнение комиссий IYRI и RIET

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RIET в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и RIET

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности RIET в 10.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		10.72%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and RIET have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIET has higher volatility (3.60%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs RIET's -34.61%.

On 1-year performance, RIET leads with 14.50% vs 9.37% for IYRI. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RIET has performed better with a 14.50% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 10.72% for RIET.

IYRI is categorized as Derivative Income, while RIET is REIT. IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Neos and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.50% for RIET.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и RIET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор