PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с RFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с RFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI).

IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. RFI управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и RFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и RFI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		2.96%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у RFI с доходностью 2.96%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFI

1 день
0.00%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-3.98%
1 год
-0.08%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Cohen & Steers Total Return Realty Fund

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с RFI:
RFI с RQIRFI с KSLVRFI с RLTYRFI с VOORFI с JRIRFI с SPYRFI с RNP

Сравнение комиссий IYRI и RFI

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. RFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RFI
Ранг доходности на риск RFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c RFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIRFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.01

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.10

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.01

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

0.02

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. RFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа RFI равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и RFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIRFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между IYRI и RFI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и RFI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности RFI в 8.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFI
Cohen & Steers Total Return Realty Fund		8.62%8.69%8.29%8.17%10.02%6.82%7.61%6.63%8.93%7.52%7.93%10.36%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и RFI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RFI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIRFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-73.67%

+61.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.28%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.93%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-12.15%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.14%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и RFI

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIRFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.03%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.88%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.55%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

20.41%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

25.14%

-11.67%