Сравнение IYRI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
IYRI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и PBP
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
IYRI vs. PBP — Ранг доходности на риск
IYRI
PBP
Сравнение IYRI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.79 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.25 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.15 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 6.53 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и PBP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и PBP
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что сопоставимо с доходностью PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и PBP
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -43.43% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.20% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.89% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.75% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.80% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и PBP
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеют волатильность 4.28% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.10% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 5.98% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.26% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 11.95% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.68% | -0.21% |