PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

IYRI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и LQTI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%3.99%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий IYRI и LQTI

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRILQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.74

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.02

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.37

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

4.15

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.38

Корреляция

Корреляция между IYRI и LQTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и LQTI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и LQTI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-3.41%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-3.41%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.03%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.78%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.12%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и LQTI

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.66%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

3.87%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

6.23%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

6.11%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

6.11%

+7.36%