Сравнение IYRI с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
IYRI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и KHPI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
IYRI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
IYRI
KHPI
Сравнение IYRI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.46 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.70 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 7.46 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и KHPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и KHPI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и KHPI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -10.58% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -6.55% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.71% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.28% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.49% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и KHPI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.26% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 5.28% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 10.97% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 9.78% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 9.78% | +3.69% |