PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

IYRI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и DIVO

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий IYRI и DIVO

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.36

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.99

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.92

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

9.07

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.36

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.31

Корреляция

Корреляция между IYRI и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и DIVO

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и DIVO

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-30.04%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.21%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.96%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.62%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и DIVO

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.58%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.01%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.13%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

11.93%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

14.93%

-1.46%