Сравнение IYR с XLV
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.97%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYR charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности IYR и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.97% против 9.81% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.97%
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам IYR и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 11.47% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between IYR and XLV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.51 |
The correlation between IYR and XLV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. XLV — Ранг доходности на риск
IYR
XLV
Сравнение IYR c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.31 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и XLV
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -39.17% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -10.47% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -17.11% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -17.11% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -28.40% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.59% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -7.12% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.37% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и XLV
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 4.80% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.60% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.03% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.75% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.58% | +3.76% |
Сравнение комиссий IYR и XLV
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и XLV
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and XLV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (4.90%) compared to IYR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs 5.97% for IYR. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.63% for XLV.
IYR is categorized as REIT, while XLV is Health & Biotech Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.08% for XLV.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор