Сравнение IYR с VDE
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.97%/yr vs 9.39%/yr for VDE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IYR charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности IYR и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 5.97% против 9.39% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.97%
VDE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам IYR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 11.47% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.66% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between IYR and VDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between IYR and VDE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. VDE — Ранг доходности на риск
IYR
VDE
Сравнение IYR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.20 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 8.95 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и VDE
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -74.20% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -11.80% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -21.41% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -26.58% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -69.29% | +26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.26% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -19.95% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.21% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и VDE
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.15% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 16.59% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 20.46% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 26.45% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 29.93% | -9.59% |
Сравнение комиссий IYR и VDE
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и VDE
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VDE в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.42% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and VDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.15%) compared to IYR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs VDE's -74.20%.
On 10-year performance, VDE leads with 9.39% vs 5.97% for IYR. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.39% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.15% for IYR.
IYR is categorized as REIT, while VDE is Energy Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор