PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 5.97% против 9.39% соответственно.


IYR

1 день
0.89%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.46%
1 год
12.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
2.47%
10 лет*
5.97%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYR и VDE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
11.47%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
VDE
Vanguard Energy ETF
29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between IYR and VDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.39

Over the past year, the correlation between IYR and VDE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

IYR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 3232
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYRVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.20

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

8.95

-4.76

IYR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYR и VDE

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-74.20%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.80%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-21.41%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-26.58%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-69.29%

+26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.26%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-19.95%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.21%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и VDE

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.15%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

16.59%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

20.46%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

26.45%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

29.93%

-9.59%

Сравнение комиссий IYR и VDE

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и VDE

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VDE в 2.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.15%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы


IYR and VDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to IYR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.39% vs 5.97% for IYR. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.39% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.15% for IYR.

IYR is categorized as REIT, while VDE is Energy Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор