Сравнение IYR с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
IYR и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.48% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и USRT
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
IYR vs. USRT — Ранг доходности на риск
IYR
USRT
Сравнение IYR c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.38 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 2.07 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IYR и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и USRT
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и USRT
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -69.91% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.95% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -31.03% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -44.38% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -5.82% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -13.08% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.11% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и USRT
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.61% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.51% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.19% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.82% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.90% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.28% | -0.98% |