PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.48% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий IYR и USRT

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

IYR vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.38

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.64

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.50

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

2.07

-1.63

IYR vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.17

+0.15

Корреляция

Корреляция между IYR и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и USRT

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IYR и USRT

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-69.91%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.95%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-31.03%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-44.38%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-5.82%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-13.08%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и USRT

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.61% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.51%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.19%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.82%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.90%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.28%

-0.98%