PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и RWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 5.06% против 0.75% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Сравнение комиссий IYR и RWX

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.


Доходность на риск

IYR vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.02

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.47

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.09

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

4.61

-4.17

IYR vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.02

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.03

+0.29

Корреляция

Корреляция между IYR и RWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и RWX

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности RWX в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок IYR и RWX

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и RWX.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-73.62%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.58%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-35.91%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-43.37%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-14.14%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-20.37%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и RWX

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.93%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.58%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.14%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.69%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.42%

+3.88%