Сравнение IYR с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
IYR и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 5.06% против 0.75% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и RWX
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
IYR vs. RWX — Ранг доходности на риск
IYR
RWX
Сравнение IYR c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.02 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.47 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.09 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4.61 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.02 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IYR и RWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и RWX
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и RWX
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -73.62% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -13.58% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -35.91% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -43.37% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -14.14% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -20.37% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.20% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и RWX
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.93% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.58% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.14% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.69% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.42% | +3.88% |