PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYR с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYR с IYK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.56%/yr vs 8.94%/yr for IYK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYR и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.94% соответственно.

IYR

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.07%
1 год
8.97%
3 года*
8.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
5.56%

IYK

1 день
-0.72%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.83%
1 год
3.86%
3 года*
5.38%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYR и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		7.96%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.14%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IYR and IYK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.57

The correlation between IYR and IYK shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYR и IYK

Секторы
IYR
IYK

Недвижимость

97.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

84.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

10.9%

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IYR
97.9%
IYK

-

Сырьевые материалы

IYR
1.3%
IYK
2.7%

Коммуникационные услуги

IYR
0.6%
IYK

-

Потребительский циклический сектор

IYR

-

IYK
1.5%

Потребительский защитный сектор

IYR

-

IYK
84.9%

Энергетика

IYR

-

IYK

-

Финансовые услуги

IYR

-

IYK

-

Здравоохранение

IYR

-

IYK
10.9%

Промышленность

IYR

-

IYK
0.1%

Технологии

IYR

-

IYK

-

Коммунальные услуги

IYR

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Real Estate ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

IYR vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.31

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.53

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.36

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

0.76

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYR vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IYR и IYK

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-42.64%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-10.68%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-12.14%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-15.05%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-33.19%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-7.65%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-5.07%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.09%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IYK

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 4.16% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.28%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.54%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.38%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

13.02%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.52%

+4.81%

Сравнение комиссий IYR и IYK

И IYR, и IYK имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IYK

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IYK в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.65%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.22%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Часто задаваемые вопросы

IYR and IYK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (4.28%) compared to IYR (4.16%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYK leads with 8.94% vs 5.56% for IYR. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 8.94% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYR and IYK have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.22% for IYR.

IYR is categorized as REIT, while IYK is Consumer Staples Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index.

IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYR и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор