Сравнение IYR с IYJ
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both exchange-traded funds - IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index, while IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.97%/yr vs 12.54%/yr for IYJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYR charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.
Доходность
Сравнение доходности IYR и IYJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 5.97% против 12.54% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.97%
IYJ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам IYR и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 11.47% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 7.60% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Correlation
The correlation between IYR and IYJ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г. | 0.61 |
The correlation between IYR and IYJ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. IYJ — Ранг доходности на риск
IYR
IYJ
Сравнение IYR c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.44 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и IYJ
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IYJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -61.97% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -11.39% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -19.67% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -26.24% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -40.20% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -11.20% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.17% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и IYJ
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.80%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.76% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.57% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.71% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.14% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.91% | +0.43% |
Сравнение комиссий IYR и IYJ
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и IYJ
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IYJ в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.77% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and IYJ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYJ has higher volatility (5.76%) compared to IYR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs IYJ's -61.97%.
On 10-year performance, IYJ leads with 12.54% vs 5.97% for IYR. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.54% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.77% for IYJ.
IYR is categorized as REIT, while IYJ is Industrials Equities. IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.38% for IYJ.
IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и IYJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор