PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.06% против 9.83% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IYR и IWM

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IYR vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.15

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.70

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.93

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

7.08

-6.64

IYR vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.15

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между IYR и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и IWM

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IYR и IWM

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-59.05%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.74%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-31.91%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-41.13%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-7.33%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-10.83%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.73%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и IWM

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.36%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

14.48%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

23.18%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

22.54%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

22.99%

-2.69%