Сравнение IYM с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
IYM и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.44% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.99% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 11.25% против 20.17% соответственно.
IYM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.25%
XME
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 112.94%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и XME
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
IYM vs. XME — Ранг доходности на риск
IYM
XME
Сравнение IYM c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.72 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.14 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.38 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 12.38 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.72 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IYM и XME составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и XME
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и XME
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -85.89% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -22.60% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -37.27% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -61.69% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -15.67% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -44.44% | +32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 8.00% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и XME
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 11.23% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 27.99% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 35.81% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 32.46% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 32.97% | -11.32% |