PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IYM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.13% против 21.00% соответственно.

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IYM и XLK

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IYM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.13

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.71

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.97

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.31

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между IYM и XLK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и XLK

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IYM и XLK

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IYMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-82.05%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-15.92%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-33.56%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-33.56%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-11.04%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-35.17%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.98%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и XLK

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.12%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

16.49%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

27.05%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

24.72%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

24.33%

-2.67%