PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

IYM и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.31% соответственно.

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий IYM и REMX

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF

Доходность на риск

IYM vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.67

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.10

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

5.48

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

16.18

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.67

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.10

+0.43

Корреляция

Корреляция между IYM и REMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и REMX

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок IYM и REMX

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYMREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-90.20%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-23.35%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-73.34%

+43.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-73.34%

+30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-59.46%

+54.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-67.01%

+55.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

7.92%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и REMX

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYMREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

15.48%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

37.90%

-22.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

48.17%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

39.75%

-19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

36.60%

-14.94%