PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с ICBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с ICBMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX).

IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IYM и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и ICBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.44%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		16.32%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYM показывает доходность 16.44%, а ICBMX немного ниже – 16.32%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.26% соответственно.

IYM

1 день
0.02%
1 месяц
-2.24%
С начала года
16.44%
6 месяцев
20.81%
1 год
33.56%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.25%

ICBMX

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.52%
1 год
41.54%
3 года*
21.44%
5 лет*
14.18%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMXICBMX с XME

Сравнение комиссий IYM и ICBMX

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF

Доходность на риск

IYM vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMICBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.74

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.72

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

11.76

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICBMX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMICBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Корреляция

Корреляция между IYM и ICBMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и ICBMX

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ICBMX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.60%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%

Просадки

Сравнение просадок IYM и ICBMX

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и ICBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IYMICBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-63.92%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-10.10%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-26.49%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-48.18%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.91%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-17.97%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.71%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и ICBMX

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYMICBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.49%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

15.92%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

25.06%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

20.84%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

22.29%

-0.64%