PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с ICBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с ICBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) are both funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while ICBMX is a Energy Equities fund managed by ICON Funds. Over the past 10 years, IYM returned 10.92%/yr vs 13.04%/yr for ICBMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IYM charges 0.42%/yr vs 1.31%/yr for ICBMX.

Доходность

Сравнение доходности IYM и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYM показывает доходность 22.18%, а ICBMX немного ниже – 21.18%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.04% соответственно.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

ICBMX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
46.74%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и ICBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		21.18%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%

Correlation

The correlation between IYM and ICBMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.87

The correlation between IYM and ICBMX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с PSCMICBMX с MXIICBMX с VAWICBMX с GOAUICBMX с REMX

Доходность на риск

IYM vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMICBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.32

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.63

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

16.59

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICBMX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMICBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IYM и ICBMX

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и ICBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMICBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-63.92%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-10.10%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-26.49%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-26.49%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-48.18%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.95%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-17.88%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.81%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и ICBMX

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMICBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.02%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.28%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

20.18%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.77%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.31%

-0.61%

Сравнение комиссий IYM и ICBMX

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и ICBMX

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ICBMX в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.26%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and ICBMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to ICBMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs ICBMX's -63.92%.

ICBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и ICBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор