PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IYM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и IBIT

2026 (YTD)20252024
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-1.53%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IYM и IBIT

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IYM vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

-0.44

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

-0.37

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.35

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

-0.75

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.44

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между IYM и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и IBIT

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYM и IBIT

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IYMIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-49.36%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-49.36%

+34.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-45.80%

+40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-14.18%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

23.27%

-19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYMIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

12.95%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

36.76%

-21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

45.40%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

51.21%

-30.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

51.21%

-29.55%