PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с GOAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both Materials funds - IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index while GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYM returned 7.84%/yr vs 15.62%/yr for GOAU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IYM charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for GOAU.

Доходность

Сравнение доходности IYM и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -1.69%.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%14.88%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between IYM and GOAU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.38

Over the past year, IYM and GOAU have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

IYM vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.84

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.26

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.23

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

3.00

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.84

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IYM и GOAU

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-55.41%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-31.15%

+17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-31.15%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-48.52%

+18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-25.58%

+24.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-18.82%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

12.71%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и GOAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 6.34%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

14.53%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

37.31%

-22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

45.71%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

36.44%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

35.51%

-13.81%

Сравнение комиссий IYM и GOAU

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и GOAU

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GOAU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and GOAU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to IYM (6.34%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs GOAU's -55.41%.

On 5-year performance, GOAU leads with 15.62% vs 7.84% for IYM. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.62% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

IYM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.96% for GOAU.

IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. They also come from different issuers: iShares and US Global. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.60% for GOAU.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор