PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IYM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.13% против 14.17% соответственно.

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с SOXXIYM с IVV
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

IYM vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYM^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.00

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.52

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.54

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.32

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYM^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.62

-0.29

Корреляция

Корреляция между IYM и ^SP500TR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IYM и ^SP500TR

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

IYM^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-55.25%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.12%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.49%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-33.79%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.55%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.20%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.55%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и ^SP500TR

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYM^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.38%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

9.55%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

18.32%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

16.90%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.05%

+3.61%