PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с GYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).

IYLD и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и GYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям GYLD по среднегодовой доходности: 4.04% против 5.01% соответственно.

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с QYLDGYLD с RYLDGYLD с SDIVGYLD с VOOGYLD с MLPXGYLD с SPYGYLD с MDIV

Сравнение комиссий IYLD и GYLD

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

IYLD vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.24

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.67

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.02

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.83

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GYLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.24

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.19

+0.29

Корреляция

Корреляция между IYLD и GYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и GYLD

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности GYLD в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и GYLD

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и GYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-55.03%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-7.89%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-20.24%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-47.89%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.33%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-14.57%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.09%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и GYLD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.19%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

8.28%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

13.00%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

13.56%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.59%

-7.03%