Сравнение IYLD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYLD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.04% против 9.83% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и IWM
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYLD vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYLD
IWM
Сравнение IYLD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.15 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.70 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.93 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 7.08 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и IWM
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и IWM
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -59.05% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -13.74% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -31.91% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -41.13% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -7.33% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.83% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.73% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и IWM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 7.36% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 14.48% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 23.18% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 22.54% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 22.99% | -13.43% |