Сравнение IYLD с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Gold Trust (IAU).
IYLD и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.04% против 14.27% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и IAU
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYLD vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYLD
IAU
Сравнение IYLD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.33 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.72 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 9.95 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.90 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.26 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и IAU
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и IAU
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -45.14% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -19.18% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -20.93% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -21.82% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -11.71% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -15.98% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 5.23% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и IAU
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 10.44% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 24.15% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 27.64% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 17.70% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.83% | -6.27% |